PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNSHX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNSHX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TNSHX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNSHX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%0.04%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с GPICXTNSHX с ACSNXTNSHX с STBCXTNSHX с BSBSXTNSHX с WEFIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий TNSHX и TSDLX

TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

TNSHX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNSHX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNSHXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

3.76

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

8.03

-4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.14

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

7.19

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

29.03

-15.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNSHX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNSHX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNSHX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNSHXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.76

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.45

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.46

-0.43

Корреляция

Корреляция между TNSHX и TSDLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNSHX и TSDLX

Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNSHX и TSDLX

Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNSHXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-7.86%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.26%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

-7.86%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.05%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.83%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.31%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TNSHX и TSDLX

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеют волатильность 0.52% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNSHXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.52%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.52%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

2.40%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.30%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

2.24%

-0.44%