Сравнение TNSHX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.40% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и SWSBX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TNSHX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
TNSHX
SWSBX
Сравнение TNSHX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.59 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.60 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.71 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 9.85 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.76 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и SWSBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и SWSBX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и SWSBX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -9.06% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.54% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -9.06% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.13% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.81% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.42% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и SWSBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) составляет 0.52%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.73% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.49% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 2.40% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 2.95% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.47% | -0.67% |