Сравнение TNSHX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TNSHX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNSHX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.85% соответственно.
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNSHX и DBLSX
TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
TNSHX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
TNSHX
DBLSX
Сравнение TNSHX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNSHX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.25 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 5.01 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.89 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.13 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 24.44 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNSHX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.25 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 2.21 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.04 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.05 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между TNSHX и DBLSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNSHX и DBLSX
Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TNSHX и DBLSX
Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNSHX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -57.22% | +51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.83% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -4.71% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.99% | -57.22% | +51.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -45.55% | +44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -31.35% | +30.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNSHX и DBLSX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) составляет 0.52%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что TNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNSHX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.55% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.86% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.28% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 1.38% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 63.98% | -62.18% |