PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNMAX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNMAX с QRPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNMAX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A) and QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, TNMAX returned 4.22%/yr vs 19.72%/yr for QRPIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TNMAX charges 1.52%/yr vs 1.40%/yr for QRPIX.

Доходность

Сравнение доходности TNMAX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNMAX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 19.72%.

TNMAX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.68%
1 год
20.21%
3 года*
12.29%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.93%

QRPIX

1 день
0.67%
1 месяц
3.79%
С начала года
19.72%
6 месяцев
21.58%
1 год
36.72%
3 года*
23.96%
5 лет*
19.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNMAX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		10.25%13.21%8.95%5.08%-11.31%3.00%4.28%7.38%-4.52%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		19.72%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Correlation

The correlation between TNMAX and QRPIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

-0.01

The correlation between TNMAX and QRPIX shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с TNMAX:
TNMAX с SRRIXTNMAX с TALTXTNMAX с ARBIXTNMAX с QRPNXTNMAX с QRPRXTNMAX с SPATXTNMAX с GAAVX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QNZNXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZIXQRPIX с VOO

Доходность на риск

TNMAX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNMAX
Ранг доходности на риск TNMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNMAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNMAX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNMAXQRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.95

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
5.75

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.72

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

10.47

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

30.21

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNMAX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNMAX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNMAX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNMAXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.95

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.68

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TNMAX и QRPIX

Максимальная просадка TNMAX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMAX и QRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNMAXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-28.45%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-3.48%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-11.29%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-11.29%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-7.64%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.20%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TNMAX и QRPIX

Текущая волатильность для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) составляет 1.59%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что TNMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNMAXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.75%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

6.72%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

9.23%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

11.80%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

10.35%

-3.23%

Сравнение комиссий TNMAX и QRPIX

TNMAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNMAX и QRPIX

Дивидендная доходность TNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности QRPIX в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.21%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%
TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A		1.76%1.94%1.33%3.12%2.59%10.42%0.55%1.92%0.97%0.37%0.37%

Часто задаваемые вопросы

TNMAX and QRPIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPIX has higher volatility (2.75%) compared to TNMAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, TNMAX dropped -17.29% vs QRPIX's -28.45%.

QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNMAX и QRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор