Сравнение TNMAX с TALTX
TNMAX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TNMAX charges 1.52%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности TNMAX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNMAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.93%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNMAX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 0.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between TNMAX and TALTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNMAX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
TNMAX
TALTX
Сравнение TNMAX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMAX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMAX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 7.52 | -6.92 |
Просадки
Сравнение просадок TNMAX и TALTX
Максимальная просадка TNMAX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMAX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNMAX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -0.09% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.09% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -0.02% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMAX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNMAX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 1.84% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 1.84% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 1.84% | +5.28% |
Сравнение комиссий TNMAX и TALTX
TNMAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMAX и TALTX
Дивидендная доходность TNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.76% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
TNMAX and TALTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TNMAX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор