Сравнение TNMAX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
TNMAX - это активно управляемый фонд от Equitable. Фонд был запущен 6 июл. 2015 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TNMAX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNMAX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 5.27% | 13.21% | 8.95% | 5.08% | -11.31% | 3.00% | 4.28% | 7.38% | -4.34% | 2.27% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TNMAX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
TNMAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.66%
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNMAX и ARBIX
TNMAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
TNMAX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
TNMAX
ARBIX
Сравнение TNMAX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMAX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 6.20 | -4.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 11.37 | -8.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.06 | -1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 15.19 | -12.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 70.66 | -55.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMAX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 6.20 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 2.59 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.10 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TNMAX и ARBIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMAX и ARBIX
Дивидендная доходность TNMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.84% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNMAX и ARBIX
Максимальная просадка TNMAX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMAX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNMAX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -4.31% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -0.51% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -4.02% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.26% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -0.40% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.11% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMAX и ARBIX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TNMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNMAX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.47% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 0.90% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 1.28% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 1.83% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 745.92% | -738.80% |