Сравнение TNBMX с PRSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и PRSNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)	-0.20%	6.87%	3.84%	10.32%	-12.30%	-1.63%	5.73%	10.77%	1.72%	1.35%
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund	-0.32%	11.12%	4.27%	12.77%	-16.27%	0.40%	8.16%	11.94%	0.45%	0.72%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%.

TNBMX

1 день: 0.24%

1 месяц: -1.97%

С начала года: -0.20%

6 месяцев: 1.34%

1 год: 6.09%

3 года*: 5.79%

5 лет*: 1.41%

10 лет*: —

PRSNX

1 день: 0.30%

1 месяц: -1.69%

С начала года: -0.32%

6 месяцев: 2.28%

1 год: 8.28%

3 года*: 7.91%

5 лет*: 1.94%

10 лет*: 3.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Название символа

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с TNBMX:

TNBMX с PFORX TNBMX с BND TNBMX с GOBSX TNBMX с DWFIX TNBMX с VTIIX TNBMX с PAIIX TNBMX с DFGBX

Часто сравнивают с PRSNX:

PRSNX с PSILX PRSNX с TRVLX PRSNX с PIEQX PRSNX с NOCBX PRSNX с TRBFX PRSNX с FBND PRSNX с FADMX

Сравнение комиссий TNBMX и PRSNX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.

PRSNX

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

TNBMX

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

TNBMX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TNBMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRSNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TNBMX	PRSNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.32	2.54	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.57	4.11	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.55	1.57	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.85	3.84	-0.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.61	14.13	-1.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSNX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TNBMX	PRSNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.32	2.54	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.46	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.96	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	1.42	-0.56

Корреляция

Корреляция между TNBMX и PRSNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и PRSNX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TNBMX T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)	6.71%	6.29%	3.15%	2.85%	10.20%	2.84%	1.90%	4.65%	8.20%	0.64%	0.00%	0.00%
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund	8.95%	9.51%	5.09%	5.08%	3.30%	3.95%	3.68%	6.33%	4.89%	3.59%	3.44%	3.60%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и PRSNX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и PRSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TNBMX	PRSNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.78%	-19.70%	+3.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.32%	-2.19%	-0.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.48%	-19.70%	+4.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-19.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.09%	-1.88%	-0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.16%	-2.42%	-0.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.52%	0.60%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и PRSNX

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеют волатильность 1.15% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TNBMX	PRSNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.15%	1.15%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.80%	2.10%	-0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.71%	3.43%	-0.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.60%	4.27%	-0.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.33%	4.11%	-0.78%

Сравнение TNBMX с PRSNX

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и PRSNX

Сравнение доходности по годам TNBMX и PRSNX

Доходность по периодам

TNBMX

PRSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TNBMX и PRSNX

Доходность на риск

TNBMX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

TNBMX

PRSNX

Сравнение TNBMX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TNBMX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и PRSNX

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и PRSNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и PRSNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)