PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с GSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNBMX с GSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и GSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и GSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-0.92%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%-0.12%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -0.92%.

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

GSGIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.76%
3 года*
3.03%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX
Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с GSGOXGSGIX с PRSNXGSGIX с DFGBXGSGIX с GSSRXGSGIX с GSBFXGSGIX с GSRAXGSGIX с EAIIX

Сравнение комиссий TNBMX и GSGIX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.

GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

TNBMX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXGSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.89

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.23

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.18

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

4.63

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. GSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GSGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и GSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXGSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.89

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.31

Корреляция

Корреляция между TNBMX и GSGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и GSGIX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности GSGIX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		2.74%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и GSGIX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и GSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNBMXGSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-19.90%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.18%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-17.27%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-6.19%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.69%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.81%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и GSGIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 1.15%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNBMXGSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.49%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.23%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

3.34%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

4.62%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

4.09%

-0.76%