PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNBMX с VTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-0.19%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.38%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью -0.38%.

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.41%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBXTNBMX с EAIIX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с PYGSXVTIIX с DFSHXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с VTSAXVTIIX с PAIIX

Сравнение комиссий TNBMX и VTIIX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

TNBMX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXVTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.86

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.21

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.93

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

3.91

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VTIIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.86

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.01

+0.85

Корреляция

Корреляция между TNBMX и VTIIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и VTIIX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VTIIX в 4.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.06%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и VTIIX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, примерно равная максимальной просадке VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и VTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNBMXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-15.95%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.94%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-15.95%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.27%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.19%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.70%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и VTIIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNBMXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.54%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.14%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

3.21%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

4.47%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

4.45%

-1.12%