PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNBMX с DFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий TNBMX и DFGFX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

TNBMX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.64

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.78

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.55

-1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.87

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

5.76

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.64

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.19

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.27

-1.41

Корреляция

Корреляция между TNBMX и DFGFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и DFGFX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и DFGFX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNBMXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-4.00%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-1.41%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-4.00%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.23%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.46%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и DFGFX

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNBMXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.22%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.45%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

1.56%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

1.81%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

1.36%

+1.97%