PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNA с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с QTAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. TNA is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, TNA returned -3.00%/yr vs 12.49%/yr for QTAP. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TNA charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности TNA и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 61.66%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 15.59%.

TNA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
38.80%
С начала года
61.66%
1 год
109.48%
3 года*
24.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
7.28%
Всё время*
14.85%

QTAP

1 день
0.03%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.02%
С начала года
15.59%
1 год
21.61%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
$241.79K$219.11K$201.05K

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
$307.88M$302.10M$403.34M

Сравнение доходности по годам TNA и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		61.66%9.82%7.21%26.24%-62.48%-5.25%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		15.59%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between TNA and QTAP is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.68

The correlation between TNA and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и QTAP

Секторы
TNA
QTAP

Здравоохранение

20.3%
5.1%

Финансовые услуги

17.5%
0.2%

Технологии

14.8%
50.7%

Промышленность

14.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.5%

Недвижимость

6.6%
0.1%

Энергетика

5.5%
0.7%

Сырьевые материалы

4.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.8%

Здравоохранение

TNA
20.3%
QTAP
5.1%

Финансовые услуги

TNA
17.5%
QTAP
0.2%

Технологии

TNA
14.8%
QTAP
50.7%

Промышленность

TNA
14.2%
QTAP
3.3%

Потребительский циклический сектор

TNA
9.2%
QTAP
12.5%

Недвижимость

TNA
6.6%
QTAP
0.1%

Энергетика

TNA
5.5%
QTAP
0.7%

Сырьевые материалы

TNA
4.4%
QTAP
1.3%

Коммунальные услуги

TNA
2.7%
QTAP
1.6%

Потребительский защитный сектор

TNA
2.6%
QTAP
8.7%

Коммуникационные услуги

TNA
2.2%
QTAP
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с LITXQTAP с XLK

Доходность на риск

TNA vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TNA c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNAQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.29

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
5.33

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.78

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

7.72

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

37.02

-25.91

TNA vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNA и QTAP

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNAQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-29.44%

-58.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-2.81%

-29.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-13.03%

-52.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-29.44%

-52.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.63%

0.00%

-31.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-4.90%

-29.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

0.59%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и QTAP

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNAQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

2.79%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

5.78%

+36.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.54%

6.60%

+50.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

18.94%

+48.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.38%

18.55%

+49.83%

Сравнение комиссий TNA и QTAP

TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и QTAP

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and QTAP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (13.46%) compared to QTAP (2.79%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.49% vs -3.00% for TNA. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.49% return vs -3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

TNA has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор