Сравнение TMVE с SNPD
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и SNPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 16.41%.
TMVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 18.60% | 6.04% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 16.41% | 2.05% |
Correlation
The correlation between TMVE and SNPD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. SNPD — Ранг доходности на риск
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SNPD
Сравнение TMVE c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMVE | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMVE и SNPD
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и SNPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -15.80% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.84% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и SNPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 11.35% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.14% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.14% | +0.27% |
Сравнение комиссий TMVE и SNPD
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и SNPD
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SNPD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.12% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and SNPD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
SNPD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Thrivent and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.15% for SNPD.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и SNPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор