Сравнение TMV с AGGA
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TMV is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. TMV is passively managed, while AGGA is actively managed. Over the past year, TMV returned -1.80% vs 4.16% for AGGA. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности TMV и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.92%.
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
AGGA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMV и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | 5.21% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.92% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TMV and AGGA is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.81 |
The correlation between TMV and AGGA has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. AGGA — Ранг доходности на риск
TMV
AGGA
Сравнение TMV c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.85 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 11.37 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и AGGA
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -1.47% | -97.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -1.47% | -20.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -0.20% | -95.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -0.22% | -86.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 0.37% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и AGGA
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 0.77% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 1.69% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.25% | 2.16% | +26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 2.24% | +44.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 2.24% | +42.14% |
Сравнение комиссий TMV и AGGA
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и AGGA
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AGGA в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.25% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and AGGA have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to AGGA (0.77%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, AGGA leads with 4.16% vs -1.80% for TMV. On fees, AGGA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGA has performed better with a 4.16% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
AGGA has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.70% for TMV.
TMV is categorized as Leveraged Bonds, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Astoria. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.55% for AGGA.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор