Сравнение TMUS с TKO
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and TKO (TKO Group Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — TMUS in Telecom Services, TKO in Entertainment. Over the past year, TMUS returned -15.50% vs 26.15% for TKO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и TKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TKO с доходностью -2.31%.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
TKO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и TKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 14.81% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.31% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
Correlation
The correlation between TMUS and TKO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
TKO:
$39.58B
TMUS:
$9.41
TKO:
$1.96
TMUS:
20.09
TKO:
103.94
TMUS:
0.31
TKO:
0.22
TMUS:
2.34
TKO:
7.91
TMUS:
3.73
TKO:
11.72
TMUS:
$90.53B
TKO:
$5.06B
TMUS:
$34.92B
TKO:
$1.75B
TMUS:
$28.22B
TKO:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. TKO — Ранг доходности на риск
TMUS
TKO
Сравнение TMUS c TKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | TKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.42 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.93 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и TKO
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и TKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -28.35% | -57.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -18.28% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -9.24% | -19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -8.72% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 8.83% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и TKO
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.94% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 23.56% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 32.16% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 33.11% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 33.11% | -7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и TKO
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности TKO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.14% | 1.10% | 0.00% | 4.73% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и TKO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и TKO
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and TKO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (11.94%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs TKO's -28.35%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и TKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор