PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с SAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMUS с SAP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) and SAP (SAP SE) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 16.66% против 9.59% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

SAP

1 день
0.33%
1 месяц
0.00%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-31.78%
1 год
-43.06%
3 года*
8.04%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и SAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
SAP
SAP SE		-31.24%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%36.43%-10.04%31.25%

Correlation

The correlation between TMUS and SAP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between TMUS and SAP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TMUS:

$208.40B

SAP:

$191.76B

EPS

TMUS:

$9.41

SAP:

€6.13

Коэффициент P/E

TMUS:

20.09

SAP:

23.16

Коэффициент PEG

TMUS:

0.31

SAP:

0.49

Коэффициент P/S

TMUS:

2.34

SAP:

4.46

Коэффициент P/B

TMUS:

3.73

SAP:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

TMUS:

$90.53B

SAP:

€37.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TMUS:

$34.92B

SAP:

€27.51B

EBITDA (12 мес.)

TMUS:

$28.22B

SAP:

€12.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

SAP SE

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN

Доходность на риск

TMUS vs. SAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSSAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-1.31

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-1.92

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.75

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.94

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.58

+0.70

TMUS vs. SAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа SAP равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SAP

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSSAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-87.91%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-47.71%

+17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-47.71%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-47.71%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-51.31%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-46.45%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-28.24%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

28.29%

-10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SAP

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSSAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

14.54%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

30.61%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

34.27%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

28.76%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

28.37%

-2.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SAP

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SAP в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAP
SAP SE		1.78%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMUS и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
23.11B
9.56B
(TMUS) Общая выручка
(SAP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TMUS значения в USD, SAP значения в EUR

Сравнение рентабельности TMUS и SAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности T-Mobile US, Inc. и SAP SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
73.0%
Активы портфеля
TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

SAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

TMUS and SAP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAP has higher volatility (14.54%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs SAP's -87.91%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и SAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор