Сравнение TMUS с RY
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMUS имеют среднегодовую доходность 16.66%, а акции RY немного впереди с 17.18%.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам TMUS и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between TMUS and RY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between TMUS and RY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
RY:
$205.02B
TMUS:
$9.41
RY:
CA$18.17
TMUS:
20.09
RY:
15.35
TMUS:
0.31
RY:
2.22
TMUS:
2.34
RY:
2.45
TMUS:
3.73
RY:
2.21
TMUS:
$90.53B
RY:
CA$138.99B
TMUS:
$34.92B
RY:
CA$65.64B
TMUS:
$28.22B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. RY — Ранг доходности на риск
TMUS
RY
Сравнение TMUS c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.97 | -6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 22.22 | -23.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и RY
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -62.90% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -10.04% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -19.88% | -13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -28.36% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -39.95% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | 0.00% | -29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -9.32% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 2.69% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и RY
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 4.01% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 11.34% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 15.10% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 18.00% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 19.76% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и RY
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и RY
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and RY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор