Сравнение TMUS с KKR
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции TMUS уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 16.66% против 24.52% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам TMUS и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between TMUS and KKR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between TMUS and KKR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
KKR:
$91.83B
TMUS:
$9.41
KKR:
$3.10
TMUS:
20.09
KKR:
31.02
TMUS:
0.31
KKR:
3.27
TMUS:
2.34
KKR:
4.60
TMUS:
3.73
KKR:
1.14
TMUS:
$90.53B
KKR:
$19.99B
TMUS:
$34.92B
KKR:
$8.35B
TMUS:
$28.22B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. KKR — Ранг доходности на риск
TMUS
KKR
Сравнение TMUS c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.51 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.92 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и KKR
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -53.10% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -44.62% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -49.42% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -49.42% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -49.42% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -41.85% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -16.22% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 24.65% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и KKR
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.72%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.89% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 29.26% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 37.32% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 39.23% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 36.62% | -10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и KKR
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и KKR
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and KKR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор