Сравнение TMUS с ED
TMUS (T-Mobile US, Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. TMUS operates in Telecom Services (Communication Services), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 16.66% против 7.01% соответственно.
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам TMUS и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between TMUS and ED is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between TMUS and ED shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMUS:
$208.40B
ED:
$39.26B
TMUS:
$9.41
ED:
$5.94
TMUS:
20.09
ED:
18.13
TMUS:
0.31
ED:
1.29
TMUS:
2.34
ED:
2.27
TMUS:
3.73
ED:
1.67
TMUS:
$90.53B
ED:
$17.22B
TMUS:
$34.92B
ED:
$11.62B
TMUS:
$28.22B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. ED — Ранг доходности на риск
TMUS
ED
Сравнение TMUS c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.76 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.59 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и ED
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -78.90% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -9.63% | -20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -17.36% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -22.03% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -30.91% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -5.91% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -13.24% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 4.59% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и ED
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.98% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 12.27% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 16.65% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 18.79% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 21.01% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и ED
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMUS и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T-Mobile US, Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMUS и ED
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
TMUS and ED have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор