Сравнение TMUS с ARTY
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Over the past 5 years, TMUS returned 4.98%/yr vs 11.53%/yr for ARTY. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 49.99%.
TMUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -13.69%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 17.61%
ARTY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 48.44%
- С начала года
- 49.99%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.54M | $36.31M | $57.12M | |
| $1.09B | $903.08M | $990.58M |
Сравнение доходности по годам TMUS и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -13.69% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 7.20% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 49.99% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
Correlation
The correlation between TMUS and ARTY is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between TMUS and ARTY shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. ARTY — Ранг доходности на риск
TMUS
ARTY
Сравнение TMUS c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.90 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.26 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и ARTY
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -54.50% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -24.00% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -32.44% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -50.53% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -10.51% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -19.67% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 7.51% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и ARTY
T-Mobile US, Inc. (TMUS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеют волатильность 15.76% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 15.22% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 33.59% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 37.82% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 30.47% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 28.73% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и ARTY
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ARTY в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.27% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and ARTY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (15.76%) compared to ARTY (15.22%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs ARTY's -54.50%.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор