PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Over the past 5 years, TMUS returned 5.60%/yr vs 14.13%/yr for ARTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.

TMUS

1 день
-3.91%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-24.20%
3 года*
13.09%
5 лет*
5.60%
10 лет*
15.83%

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-9.72%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%6.26%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between TMUS and ARTY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between TMUS and ARTY shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

TMUS vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMUSARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
3.78

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
4.13

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.55

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

6.01

-6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

20.88

-22.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMUS vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMUSARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

3.78

-4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.63

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TMUS и ARTY

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-54.50%

-31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.62%

-18.81%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.99%

-32.44%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-50.53%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-0.90%

-31.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-19.85%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

5.40%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и ARTY

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.53%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

12.01%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

25.12%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

29.94%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

28.58%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

27.75%

-1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и ARTY

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.17%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and ARTY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs ARTY's -54.50%.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор