Сравнение TMUS с ARTY
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Over the past 5 years, TMUS returned 6.18%/yr vs 10.07%/yr for ARTY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 37.17%.
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
ARTY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 29.64%
- С начала года
- 37.17%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 7.20% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 37.17% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
Correlation
The correlation between TMUS and ARTY is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between TMUS and ARTY shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. ARTY — Ранг доходности на риск
TMUS
ARTY
Сравнение TMUS c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMUS | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.10 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.06 | -9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMUS и ARTY
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -54.50% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.02% | -18.81% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.13% | -32.44% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -50.53% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.72% | -18.16% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -19.69% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 6.42% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и ARTY
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 10.65%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 13.31% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 31.53% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 35.60% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 29.90% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 28.43% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и ARTY
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ARTY в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.07% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and ARTY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (13.31%) compared to TMUS (10.65%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs ARTY's -54.50%.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор