Сравнение TMUS с AIQ
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, TMUS returned 5.60%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
AIQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 21.10%
- С начала года
- 35.98%
- 6 месяцев
- 36.15%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMUS и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 12.52% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 35.98% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Correlation
The correlation between TMUS and AIQ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г. | 0.29 |
The correlation between TMUS and AIQ shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. AIQ — Ранг доходности на риск
TMUS
AIQ
Сравнение TMUS c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.22 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 14.59 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 3.02 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.84 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и AIQ
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -44.66% | -41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -16.47% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | -26.35% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -44.66% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -1.40% | -30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -9.80% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 4.76% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и AIQ
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 6.53%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 8.60% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 18.46% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 23.04% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 25.33% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 25.50% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и AIQ
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and AIQ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (8.60%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs AIQ's -44.66%.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор