PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с AIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, TMUS returned 5.40%/yr vs 16.04%/yr for AIQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.64%.

TMUS

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-19.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
16.49%

AIQ

1 день
0.06%
1 месяц
0.92%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.32%
1 год
47.37%
3 года*
32.44%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-10.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%12.84%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.64%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between TMUS and AIQ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.29

The correlation between TMUS and AIQ shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

TMUS vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.80

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
2.30

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.89

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

9.23

-10.30

TMUS vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и AIQ

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-44.66%

-41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-16.47%

-13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-26.35%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-44.66%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-9.62%

-22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-9.78%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

5.15%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и AIQ

Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 7.80%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

15.09%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

22.62%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

26.52%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

26.01%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

25.84%

+0.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и AIQ

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.18%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and AIQ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (15.09%) compared to TMUS (7.80%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs AIQ's -44.66%.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор