Сравнение TMSRX с RYMQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX).
TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г.. RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSRX и RYMQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSRX и RYMQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 0.41% | 2.95% | 5.36% | 5.09% | -4.69% | -2.08% | 13.21% | 7.59% | -4.11% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.46% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у RYMQX с доходностью 3.46%.
TMSRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
RYMQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSRX и RYMQX
TMSRX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.
Доходность на риск
TMSRX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск
TMSRX
RYMQX
Сравнение TMSRX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSRX | RYMQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.58 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.06 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.06 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 8.28 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSRX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.18 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между TMSRX и RYMQX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSRX и RYMQX
Дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности RYMQX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSRX T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund | 9.49% | 7.59% | 6.72% | 5.95% | 2.29% | 2.88% | 3.35% | 3.00% | 3.56% | 0.00% | 0.00% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.80% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок TMSRX и RYMQX
Максимальная просадка TMSRX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSRX и RYMQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSRX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -29.13% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -3.87% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.59% | -13.98% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -3.98% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.93% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.96% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSRX и RYMQX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) составляет 0.00%, в то время как у Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что TMSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSRX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.39% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 3.64% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 5.11% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 5.71% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.28% | -1.97% |