PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSL с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSL с TCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMSL (T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMSL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TMSL returned 31.37% vs 20.05% for TCHP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSL charges 0.55%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.

Доходность

Сравнение доходности TMSL и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSL показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью 3.99%.

TMSL

1 день
0.02%
1 месяц
3.85%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
-1.29%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.05%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSL и TCHP

2026 (YTD)202520242023
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		16.49%11.95%15.81%11.22%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		3.99%18.40%36.06%11.79%

Correlation

The correlation between TMSL and TCHP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.58

The correlation between TMSL and TCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMSL и TCHP

Секторы
TMSL
TCHP

Технологии

24.3%
47.9%

Промышленность

19.7%
3.6%

Финансовые услуги

14.4%
8.0%

Здравоохранение

13.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
16.2%

Энергетика

6.8%

-

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
0.8%

Коммунальные услуги

1.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
15.7%

Технологии

TMSL
24.3%
TCHP
47.9%

Промышленность

TMSL
19.7%
TCHP
3.6%

Финансовые услуги

TMSL
14.4%
TCHP
8.0%

Здравоохранение

TMSL
13.4%
TCHP
6.6%

Потребительский циклический сектор

TMSL
8.7%
TCHP
16.2%

Энергетика

TMSL
6.8%
TCHP

-

Недвижимость

TMSL
4.6%
TCHP

-

Сырьевые материалы

TMSL
3.9%
TCHP
0.8%

Потребительский защитный сектор

TMSL
1.6%
TCHP
0.8%

Коммунальные услуги

TMSL
1.6%
TCHP
0.5%

Коммуникационные услуги

TMSL
1.0%
TCHP
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с VXFTMSL с IWMTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOOTMSL с VOE
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX

Доходность на риск

TMSL vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSL c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSLTCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.25

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.76

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.15

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

3.84

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSL vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TCHP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSL и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSLTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.25

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.57

+0.48

Просадки

Сравнение просадок TMSL и TCHP

Максимальная просадка TMSL за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSL и TCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSLTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-42.34%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-17.50%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.21%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-11.47%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.23%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSL и TCHP

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TMSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSLTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.84%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

12.20%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

16.12%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

23.43%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

23.18%

-4.79%

Сравнение комиссий TMSL и TCHP

TMSL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSL и TCHP

Дивидендная доходность TMSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.49%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMSL and TCHP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMSL has higher volatility (5.40%) compared to TCHP (3.84%). In terms of maximum drawdown, TMSL dropped -24.39% vs TCHP's -42.34%.

On 1-year performance, TMSL leads with 31.37% vs 20.05% for TCHP. On fees, TMSL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TCHP has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMSL has performed better with a 31.37% return vs 20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMSL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TMSL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for TCHP.

TMSL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for TMSL and 0.57% for TCHP.

TMSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSL и TCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор