PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSIX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		0.36%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%0.32%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		2.93%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 2.93%.

TMSIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.08%
1 год
9.05%
3 года*
9.10%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.47%

QCGDX

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.93%
6 месяцев
4.40%
1 год
5.61%
3 года*
9.12%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VOETMSIX с VOTMSIX с VOOG
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий TMSIX и QCGDX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Доходность на риск

TMSIX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.54

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.83

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.72

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

2.84

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между TMSIX и QCGDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и QCGDX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности QCGDX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		12.35%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.67%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и QCGDX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSIXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-22.37%

-33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-8.85%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-20.18%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-4.69%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-6.27%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.25%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и QCGDX

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSIXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.92%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.53%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

13.53%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

14.77%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.53%

+3.89%