Сравнение TMSF с TGRT
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у TGRT с доходностью 3.28%.
TMSF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.31% | 1.29% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 3.28% | 2.30% |
Correlation
The correlation between TMSF and TGRT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TGRT
Сравнение TMSF c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | TGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и TGRT
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -22.04% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -3.83% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -3.32% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и TGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 17.28% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 19.20% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 19.20% | -16.33% |
Сравнение комиссий TMSF и TGRT
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и TGRT
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TGRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.28% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and TGRT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.
TMSF has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.08% for TGRT.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.38% for TGRT.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор