PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMSF с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMSF и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSF показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у TGRT с доходностью 3.28%.


TMSF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.84%
С начала года
2.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TGRT

1 день
-1.42%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
4.05%
С начала года
3.28%
1 год
12.25%
3 года*
20.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSF и TGRT


2026 (YTD)2025
TMSF
T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
2.31%1.29%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
3.28%2.30%

Correlation

The correlation between TMSF and TGRT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TMSF vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMSF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSF c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMSFTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

TMSF vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMSF и TGRT

Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и TGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMSFTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.28%

-22.04%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.83%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-3.32%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSF и TGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMSFTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

17.28%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

19.20%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

19.20%

-16.33%

Сравнение комиссий TMSF и TGRT

TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSF и TGRT

Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TGRT в 0.08%


ПозицияTTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
0.08%0.08%0.09%0.06%
TMSF
T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF
3.28%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TMSF and TGRT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

TMSF has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.08% for TGRT.

TMSF is categorized as Multisector Bonds, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.38% for TGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSF и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор