Сравнение TMSF с TFLR
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.39%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.39% | 1.01% |
Correlation
The correlation between TMSF and TFLR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TMSF
TFLR
Сравнение TMSF c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 2.18 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и TFLR
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -4.01% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.08% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.21% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и TFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.98% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.68% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.68% | -0.74% |
Сравнение комиссий TMSF и TFLR
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и TFLR
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности TFLR в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.77% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and TFLR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 3.06% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.60% for TFLR.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор