Сравнение TMSF с TCAF
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и TCAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 6.51%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 6.51% | 3.09% |
Correlation
The correlation between TMSF and TCAF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. TCAF — Ранг доходности на риск
TMSF
TCAF
Сравнение TMSF c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.26 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и TCAF
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и TCAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -16.37% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.97% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.06% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и TCAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 11.47% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 13.94% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 13.94% | -11.00% |
Сравнение комиссий TMSF и TCAF
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и TCAF
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности TCAF в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.47% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and TCAF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
TMSF has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.47% for TCAF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.31% for TCAF.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и TCAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор