Сравнение TMSF с BNDX
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). TMSF is actively managed, while BNDX is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.54%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам TMSF и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.54% | -0.14% |
Correlation
The correlation between TMSF and BNDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. BNDX — Ранг доходности на риск
TMSF
BNDX
Сравнение TMSF c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.61 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и BNDX
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -16.23% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.49% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -3.09% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и BNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.43% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 4.88% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 4.09% | -1.15% |
Сравнение комиссий TMSF и BNDX
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и BNDX
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BNDX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.49% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and BNDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.06% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while BNDX is Global Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.07% for BNDX.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор