Сравнение TMSF с BNDW
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. TMSF is actively managed, while BNDW is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.42%.
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.71% | 1.29% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.42% | 0.09% |
Correlation
The correlation between TMSF and BNDW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. BNDW — Ранг доходности на риск
TMSF
BNDW
Сравнение TMSF c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.37 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и BNDW
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -17.22% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.53% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -4.98% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и BNDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.36% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 5.21% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 4.90% | -1.96% |
Сравнение комиссий TMSF и BNDW
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и BNDW
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BNDW в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and BNDW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
BNDW has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.06% for TMSF.
TMSF is categorized as Multisector Bonds, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор