PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMRAF с ROG.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TMRAF с ROG.SW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TMRAF (Tomra Systems ASA) and ROG.SW (Roche Holding AG) are both stocks. TMRAF operates in Waste Management (Industrials), while ROG.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMRAF и ROG.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tomra Systems ASA (TMRAF) и Roche Holding AG (ROG.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TMRAF торгуется в USD, в то время как ROG.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROG.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-13.41%
5 лет*
-9.75%
10 лет*
14.39%

ROG.SW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMRAF и ROG.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%
ROG.SW
Roche Holding AG		-1.97%51.50%1.32%-4.13%-22.24%21.93%11.70%35.26%1.39%14.44%

Correlation

The correlation between TMRAF and ROG.SW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.06

The correlation between TMRAF and ROG.SW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tomra Systems ASA

Roche Holding AG

Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с SNOWTMRAF с AMDTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY
Часто сравнивают с ROG.SW:
ROG.SW с NOVN.SWROG.SW с NESN.SWROG.SW с VOOROG.SW с ASTRROG.SW с LONN.SWROG.SW с 0QNO.LROG.SW с VTI

Доходность на риск

TMRAF vs. ROG.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
ROG.SW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMRAF c ROG.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tomra Systems ASA (TMRAF) и Roche Holding AG (ROG.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMRAFROG.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMRAF vs. ROG.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMRAFROG.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

—

—

Просадки

Сравнение просадок TMRAF и ROG.SW

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMRAFROG.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMRAF и ROG.SW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMRAFROG.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMRAF и ROG.SW

Дивидендная доходность TMRAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ROG.SW в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROG.SW
Roche Holding AG		3.14%2.96%3.76%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TMRAF и ROG.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tomra Systems ASA и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TMRAF значения в USD, ROG.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

TMRAF and ROG.SW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMRAF и ROG.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор