PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с ASTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROG.SWASTR
Дох-ть с нач. г.-1.13%-72.37%
Дох-ть за 1 год-16.30%-88.95%
Дох-ть за 3 года-6.07%-83.87%
Коэф-т Шарпа-0.87-0.60
Дневная вол-ть17.95%149.74%
Макс. просадка-58.91%-99.83%
Current Drawdown-37.41%-99.80%

Фундаментальные показатели


ROG.SWASTR
Рыночная капитализацияCHF 191.28B$15.47M
Прибыль на акциюCHF 14.32-$9.28
Выручка (12 мес.)CHF 60.44B$3.87M
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 47.83B-$20.16M
EBITDA (12 мес.)CHF 20.92B-$139.06M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ROG.SW и ASTR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и ASTR

С начала года, ROG.SW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у ASTR с доходностью -72.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-15.93%
-93.70%
ROG.SW
ASTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

Astra Space, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG.SW c ASTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Astra Space, Inc. (ASTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.22
ASTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASTR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASTR, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASTR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASTR, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASTR, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.27

Сравнение коэффициента Шарпа ROG.SW и ASTR

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа ASTR равного -0.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROG.SW и ASTR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.93
-0.59
ROG.SW
ASTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и ASTR

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как ASTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROG.SW
Roche Holding AG
4.14%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%
ASTR
Astra Space, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и ASTR

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки ASTR в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и ASTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.26%
-99.80%
ROG.SW
ASTR

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и ASTR

Текущая волатильность для Roche Holding AG (ROG.SW) составляет 5.86%, в то время как у Astra Space, Inc. (ASTR) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.86%
18.50%
ROG.SW
ASTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG.SW и ASTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Astra Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ROG.SW значения в CHF, ASTR значения в USD