PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с LONN.SW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROG.SWLONN.SW
Дох-ть с нач. г.-1.86%46.22%
Дох-ть за 1 год-16.54%-8.47%
Дох-ть за 3 года-6.45%-3.27%
Дох-ть за 5 лет0.03%10.63%
Дох-ть за 10 лет1.85%20.06%
Коэф-т Шарпа-0.91-0.29
Дневная вол-ть17.94%37.88%
Макс. просадка-58.91%-76.67%
Current Drawdown-37.87%-33.70%

Фундаментальные показатели


ROG.SWLONN.SW
Рыночная капитализацияCHF 187.46BCHF 37.15B
Прибыль на акциюCHF 14.31CHF 8.86
Цена/прибыль16.1058.15
PEG коэффициент1.524.27
Выручка (12 мес.)CHF 60.44BCHF 6.72B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 47.83BCHF 2.44B
EBITDA (12 мес.)CHF 20.92BCHF 1.92B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ROG.SW и LONN.SW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и LONN.SW

С начала года, ROG.SW показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у LONN.SW с доходностью 46.22%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям LONN.SW по среднегодовой доходности: 1.85% против 20.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
331.45%
1,792.50%
ROG.SW
LONN.SW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

Lonza Group AG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG.SW c LONN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Lonza Group AG (LONN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.25
LONN.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LONN.SW, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LONN.SW, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LONN.SW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LONN.SW, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LONN.SW, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.48

Сравнение коэффициента Шарпа ROG.SW и LONN.SW

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа LONN.SW равного -0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROG.SW и LONN.SW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.93
-0.31
ROG.SW
LONN.SW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и LONN.SW

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности LONN.SW в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROG.SW
Roche Holding AG
4.17%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%
LONN.SW
Lonza Group AG
0.39%0.49%0.33%0.20%0.24%0.78%1.08%0.97%1.42%1.53%1.92%2.54%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и LONN.SW

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки LONN.SW в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и LONN.SW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.79%
-33.72%
ROG.SW
LONN.SW

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и LONN.SW

Текущая волатильность для Roche Holding AG (ROG.SW) составляет 7.29%, в то время как у Lonza Group AG (LONN.SW) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.29%
10.03%
ROG.SW
LONN.SW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG.SW и LONN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Lonza Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CHF за исключением показателей на акцию