PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с NESN.SW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROG.SWNESN.SW
Дох-ть с нач. г.-1.86%-2.14%
Дох-ть за 1 год-16.54%-14.26%
Дох-ть за 3 года-6.45%-3.53%
Дох-ть за 5 лет0.03%1.27%
Дох-ть за 10 лет1.85%5.83%
Коэф-т Шарпа-0.91-0.99
Дневная вол-ть17.94%15.33%
Макс. просадка-58.91%-39.85%
Current Drawdown-37.87%-22.65%

Фундаментальные показатели


ROG.SWNESN.SW
Рыночная капитализацияCHF 191.28BCHF 253.14B
Прибыль на акциюCHF 14.32CHF 4.23
Цена/прибыль16.5622.84
PEG коэффициент1.522.34
Выручка (12 мес.)CHF 60.44BCHF 93.35B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 47.83BCHF 43.04B
EBITDA (12 мес.)CHF 20.92BCHF 18.16B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ROG.SW и NESN.SW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и NESN.SW

С начала года, ROG.SW показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям NESN.SW по среднегодовой доходности: 1.85% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
665.18%
1,764.80%
ROG.SW
NESN.SW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

Nestlé S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG.SW c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.25
NESN.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NESN.SW, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NESN.SW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NESN.SW, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NESN.SW, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NESN.SW, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.65

Сравнение коэффициента Шарпа ROG.SW и NESN.SW

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESN.SW равному -0.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROG.SW и NESN.SW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.93
-1.00
ROG.SW
NESN.SW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и NESN.SW

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности NESN.SW в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROG.SW
Roche Holding AG
4.17%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%
NESN.SW
Nestlé S.A.
3.25%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%2.95%3.14%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и NESN.SW

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и NESN.SW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.79%
-22.60%
ROG.SW
NESN.SW

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и NESN.SW

Roche Holding AG (ROG.SW) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.29%
4.86%
ROG.SW
NESN.SW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG.SW и NESN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CHF за исключением показателей на акцию