Сравнение ROG.SW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roche Holding AG (ROG.SW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROG.SW или VTI.
Основные характеристики
| ROG.SW | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.50% | 13.57% |
| Дох-ть за 1 год | 4.28% | 19.69% |
| Дох-ть за 3 года | -4.40% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.66% | 13.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.59% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 18.89% | 11.85% |
| Макс. просадка | -58.91% | -55.45% |
| Текущая просадка | -26.25% | -4.15% |
Корреляция
Корреляция между ROG.SW и VTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ROG.SW и VTI
С начала года, ROG.SW показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.59% против 12.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ROG.SW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROG.SW и VTI
Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROG.SW Roche Holding AG | 3.51% | 3.89% | 3.20% | 2.40% | 2.91% | 2.77% | 3.41% | 3.33% | 3.48% | 2.89% | 2.89% | 2.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ROG.SW и VTI
Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROG.SW и VTI
Roche Holding AG (ROG.SW) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.