PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ROG.SWVTI
Дох-ть с нач. г.-1.86%10.78%
Дох-ть за 1 год-16.54%29.29%
Дох-ть за 3 года-6.45%8.17%
Дох-ть за 5 лет0.03%14.44%
Дох-ть за 10 лет1.85%12.18%
Коэф-т Шарпа-0.912.55
Дневная вол-ть17.94%11.83%
Макс. просадка-58.91%-55.45%
Current Drawdown-37.87%-0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ROG.SW и VTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и VTI

С начала года, ROG.SW показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.85% против 12.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%550.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
545.13%
589.49%
ROG.SW
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG.SW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.30
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.84

Сравнение коэффициента Шарпа ROG.SW и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROG.SW и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.99
2.16
ROG.SW
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и VTI

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VTI в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROG.SW
Roche Holding AG
4.17%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и VTI

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.79%
-0.47%
ROG.SW
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и VTI

Roche Holding AG (ROG.SW) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.77%
3.22%
ROG.SW
VTI