PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с NOVN.SW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROG.SWNOVN.SW
Дох-ть с нач. г.-2.20%10.66%
Дох-ть за 1 год-16.94%13.87%
Дох-ть за 3 года-6.88%10.71%
Дох-ть за 5 лет0.57%6.33%
Дох-ть за 10 лет1.93%7.29%
Коэф-т Шарпа-0.990.71
Дневная вол-ть17.87%16.17%
Макс. просадка-58.91%-42.25%
Current Drawdown-38.08%-3.60%

Фундаментальные показатели


ROG.SWNOVN.SW
Рыночная капитализацияCHF 187.46BCHF 189.29B
Прибыль на акциюCHF 14.31CHF 3.96
Цена/прибыль16.1023.17
PEG коэффициент1.525.13
Выручка (12 мес.)CHF 60.44BCHF 47.73B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 47.83BCHF 36.74B
EBITDA (12 мес.)CHF 20.92BCHF 18.94B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ROG.SW и NOVN.SW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и NOVN.SW

С начала года, ROG.SW показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям NOVN.SW по среднегодовой доходности: 1.93% против 7.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
664.19%
1,680.28%
ROG.SW
NOVN.SW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

Novartis AG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG.SW c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.30
NOVN.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOVN.SW, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOVN.SW, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOVN.SW, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOVN.SW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOVN.SW, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.24

Сравнение коэффициента Шарпа ROG.SW и NOVN.SW

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа NOVN.SW равного 0.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROG.SW и NOVN.SW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.98
0.62
ROG.SW
NOVN.SW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и NOVN.SW

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности NOVN.SW в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROG.SW
Roche Holding AG
4.18%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%
NOVN.SW
Novartis AG
3.65%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%3.17%3.86%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и NOVN.SW

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и NOVN.SW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.87%
-5.32%
ROG.SW
NOVN.SW

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и NOVN.SW

Roche Holding AG (ROG.SW) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Novartis AG (NOVN.SW) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.78%
4.25%
ROG.SW
NOVN.SW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG.SW и NOVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CHF за исключением показателей на акцию