PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с 0QNO.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROG.SW0QNO.L
Дох-ть с нач. г.-1.13%46.84%
Дох-ть за 1 год-16.30%-8.66%
Дох-ть за 3 года-6.07%-3.26%
Дох-ть за 5 лет0.18%11.18%
Дох-ть за 10 лет1.89%30.59%
Коэф-т Шарпа-0.87-0.15
Дневная вол-ть17.95%77.03%
Макс. просадка-58.91%-62.45%
Current Drawdown-37.41%-33.12%

Фундаментальные показатели


ROG.SW0QNO.L
Рыночная капитализацияCHF 191.28BCHF 392.93M
Прибыль на акциюCHF 14.32CHF 39.52
Цена/прибыль16.560.13
Выручка (12 мес.)CHF 60.44BCHF 6.72B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 47.83BCHF 2.44B
EBITDA (12 мес.)CHF 20.92BCHF 1.92B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ROG.SW и 0QNO.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и 0QNO.L

С начала года, ROG.SW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у 0QNO.L с доходностью 46.84%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям 0QNO.L по среднегодовой доходности: 1.89% против 30.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
207.05%
973.47%
ROG.SW
0QNO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

Lonza Group AG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG.SW c 0QNO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Lonza Group AG (0QNO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.18
0QNO.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0QNO.L, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0QNO.L, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0QNO.L, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0QNO.L, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0QNO.L, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.38

Сравнение коэффициента Шарпа ROG.SW и 0QNO.L

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа 0QNO.L равного -0.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROG.SW и 0QNO.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.89
-0.12
ROG.SW
0QNO.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и 0QNO.L

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности 0QNO.L в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROG.SW
Roche Holding AG
4.14%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%
0QNO.L
Lonza Group AG
0.39%0.50%0.33%0.20%0.24%0.78%1.08%0.96%1.42%1.54%1.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и 0QNO.L

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки 0QNO.L в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и 0QNO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.26%
-33.41%
ROG.SW
0QNO.L

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и 0QNO.L

Текущая волатильность для Roche Holding AG (ROG.SW) составляет 5.86%, в то время как у Lonza Group AG (0QNO.L) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0QNO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.86%
8.07%
ROG.SW
0QNO.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG.SW и 0QNO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Lonza Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CHF за исключением показателей на акцию