Сравнение TMQ с TMRC
TMQ (Trilogy Metals Inc.) and TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, TMQ returned 23.40%/yr vs 19.51%/yr for TMRC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMQ и TMRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMQ показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у TMRC с доходностью 43.77%. За последние 10 лет акции TMQ превзошли акции TMRC по среднегодовой доходности: 23.40% против 19.51% соответственно.
TMQ
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -15.67%
- 1 год
- 207.03%
- 3 года*
- 91.46%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 23.40%
TMRC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 43.77%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- 19.51%
Сравнение доходности по годам TMQ и TMRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | -8.82% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | -23.08% | 50.29% | 58.72% | 114.95% |
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 43.77% | 144.74% | -41.84% | -67.01% | -33.83% | 11.30% | 43.90% | 397.98% | 17.62% | 91.78% |
Correlation
The correlation between TMQ and TMRC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.06 |
Over the past year, TMQ and TMRC have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMQ:
$675.73M
TMRC:
$71.96M
TMQ:
-$0.23
TMRC:
-$0.03
TMQ:
5.56
TMRC:
16.86
TMQ:
$0.00
TMRC:
$0.00
TMQ:
$0.00
TMRC:
$0.00
TMQ:
-$7.33M
TMRC:
-$1.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMQ vs. TMRC — Ранг доходности на риск
TMQ
TMRC
Сравнение TMQ c TMRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMQ | TMRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.49 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 0.68 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMQ и TMRC
Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке TMRC в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и TMRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMQ | TMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -95.42% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -77.33% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -83.33% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.59% | -91.57% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | -95.42% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | -80.83% | +17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.92% | -53.95% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.67% | 55.57% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMQ и TMRC
Текущая волатильность для Trilogy Metals Inc. (TMQ) составляет 25.13%, в то время как у Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) волатильность равна 31.26%. Это указывает на то, что TMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMQ | TMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 31.26% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.45% | 88.45% | -28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.67% | 157.98% | +77.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.50% | 109.30% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.11% | 109.54% | -8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMQ и TMRC
Ни TMQ, ни TMRC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMQ и TMRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и Texas Rare Earth Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMQ and TMRC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRC has higher volatility (31.26%) compared to TMQ (25.13%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs TMRC's -95.42%.
TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMQ и TMRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор