Сравнение TMQ с AREC
TMQ (Trilogy Metals Inc.) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TMQ in Other Industrial Metals & Mining, AREC in Coking Coal. Over the past 5 years, TMQ returned 5.02%/yr vs -8.56%/yr for AREC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMQ и AREC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMQ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -14.92%.
TMQ
- 1 день
- -13.96%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- 187.22%
- 3 года*
- 94.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 22.50%
AREC
- 1 день
- -11.34%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 222.14%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMQ и AREC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMQ Trilogy Metals Inc. | -11.37% | 271.55% | 169.77% | -21.82% | -66.67% | -17.50% | -23.08% | 50.29% | 58.72% |
AREC American Resources Corporation | -14.92% | 145.54% | -32.21% | 12.88% | -26.67% | -7.69% | 209.52% | -93.70% | 19,900.00% |
Correlation
The correlation between TMQ and AREC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between TMQ and AREC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMQ:
-$0.23
AREC:
-$0.45
TMQ:
$0.00
AREC:
$145.03K
TMQ:
$0.00
AREC:
$140.16K
TMQ:
-$7.33M
AREC:
-$22.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMQ vs. AREC — Ранг доходности на риск
TMQ
AREC
Сравнение TMQ c AREC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trilogy Metals Inc. (TMQ) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMQ | AREC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.01 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 4.60 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMQ | AREC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.08 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TMQ и AREC
Максимальная просадка TMQ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMQ и AREC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMQ | AREC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -97.12% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -71.51% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -80.42% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.01% | -88.07% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.96% | -84.93% | +20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -79.73% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 46.74% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMQ и AREC
Текущая волатильность для Trilogy Metals Inc. (TMQ) составляет 23.33%, в то время как у American Resources Corporation (AREC) волатильность равна 32.41%. Это указывает на то, что TMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AREC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMQ | AREC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 32.41% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 74.09% | -14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.41% | 137.27% | +98.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.40% | 107.18% | +21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.14% | 738.29% | -637.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMQ и AREC
Ни TMQ, ни AREC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMQ и AREC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trilogy Metals Inc. и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMQ and AREC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AREC has higher volatility (32.41%) compared to TMQ (23.33%). In terms of maximum drawdown, TMQ dropped -96.55% vs AREC's -97.12%.
AREC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMQ и AREC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор