Сравнение TMNS с TCAF
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TMNS is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и TCAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNS показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 4.89%.
TMNS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNS и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.60% | 0.56% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.89% | 1.75% |
Correlation
The correlation between TMNS and TCAF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. TCAF — Ранг доходности на риск
TMNS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAF
Сравнение TMNS c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNS | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNS и TCAF
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и TCAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -16.37% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.07% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и TCAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 12.00% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 14.01% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 14.01% | -12.38% |
Сравнение комиссий TMNS и TCAF
TMNS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и TCAF
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности TCAF в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.72% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and TCAF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.
TMNS has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.48% for TCAF.
TMNS is categorized as Municipal Bonds, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.31% for TCAF.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и TCAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор