Сравнение TMNS с FMUN
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNS показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.36%.
TMNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNS и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.53% | 0.56% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.36% | 0.58% |
Correlation
The correlation between TMNS and FMUN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. FMUN — Ранг доходности на риск
TMNS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMUN
Сравнение TMNS c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNS | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNS и FMUN
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -3.83% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.99% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.09% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 3.09% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 4.05% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 4.05% | -2.43% |
Сравнение комиссий TMNS и FMUN
TMNS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и FMUN
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FMUN в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.32% | 2.41% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 2.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and FMUN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for TMNS.
FMUN has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.00% for TMNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор