Сравнение TMNS с GUMI
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMNS показывает доходность 1.53%, а GUMI немного ниже – 1.48%.
TMNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNS и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.53% | 0.56% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.48% | 0.35% |
Correlation
The correlation between TMNS and GUMI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. GUMI — Ранг доходности на риск
TMNS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUMI
Сравнение TMNS c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNS | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNS и GUMI
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.48% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.05% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 1.06% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 0.97% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 0.97% | +0.65% |
Сравнение комиссий TMNS и GUMI
TMNS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и GUMI
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GUMI в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.73% | 2.95% | 1.37% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 2.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and GUMI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for TMNS.
GUMI has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.00% for TMNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор