PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		-0.07%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

TMMAX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.09%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.51%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с RIDAXTMMAX с ACTIXTMMAX с TWEIXTMMAX с ASFYXTMMAX с HDCTX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий TMMAX и TOWFX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.76

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.42

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.07

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

10.75

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Корреляция

Корреляция между TMMAX и TOWFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и TOWFX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.20%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		25.20%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и TOWFX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-96.18%

+54.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.39%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-96.18%

+73.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-94.95%

+84.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-21.04%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.81%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и TOWFX

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 2.50% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.60%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

6.60%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.95%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

1,084.26%

-1,065.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

971.53%

-953.72%