Сравнение TMLPX с DPG
TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) and DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 10 years, TMLPX returned 9.19%/yr vs 7.86%/yr for DPG. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMLPX charges 1.26%/yr vs 2.26%/yr for DPG.
Доходность
Сравнение доходности TMLPX и DPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMLPX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у DPG с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции TMLPX превзошли акции DPG по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.86% соответственно.
TMLPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 24.57%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 5.20%
DPG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 4.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.32K | $890.51K | $1.03M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMLPX и DPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 24.57% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 18.24% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
Correlation
The correlation between TMLPX and DPG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between TMLPX and DPG has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLPX vs. DPG — Ранг доходности на риск
TMLPX
DPG
Сравнение TMLPX c DPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLPX | DPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.87 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.29 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLPX и DPG
Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, примерно равная максимальной просадке DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и DPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLPX | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -64.61% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -5.85% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -16.94% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -41.11% | +24.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.61% | -64.61% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.83% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -13.26% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.43% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLPX и DPG
Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLPX | DPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.95% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.62% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 12.03% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 20.91% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 28.87% | -7.09% |
Сравнение комиссий TMLPX и DPG
TMLPX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLPX и DPG
Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности DPG в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.82% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.83% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
TMLPX and DPG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMLPX has higher volatility (5.44%) compared to DPG (2.95%). In terms of maximum drawdown, TMLPX dropped -67.18% vs DPG's -64.61%.
DPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMLPX и DPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор