Сравнение TMLP с TBLU
TMLP (Tortoise MLP ETF) and TBLU (Tortoise Global Water Fund) are both exchange-traded funds - TMLP is a MLPs fund tracking the Tortoise MLP Index, while TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TMLP charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for TBLU.
Доходность
Сравнение доходности TMLP и TBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMLP показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у TBLU с доходностью 3.18%.
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLU
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMLP и TBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.18% | -1.28% |
Correlation
The correlation between TMLP and TBLU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLP vs. TBLU — Ранг доходности на риск
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBLU
Сравнение TMLP c TBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP ETF (TMLP) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLP | TBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLP и TBLU
Максимальная просадка TMLP за все время составила -8.55%, что меньше максимальной просадки TBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLP и TBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLP | TBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.55% | -37.58% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -6.99% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -8.15% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLP и TBLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLP | TBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 14.84% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.39% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 18.92% | -4.42% |
Сравнение комиссий TMLP и TBLU
TMLP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TBLU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLP и TBLU
Дивидендная доходность TMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TBLU в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.43% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMLP and TBLU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TMLP.
TMLP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.43% for TBLU.
TMLP is categorized as MLPs, while TBLU is Water Equities. TMLP tracks Tortoise MLP Index, while TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for TMLP and 0.40% for TBLU.
Подберите оптимальное распределение для TMLP и TBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор