Сравнение TMH с SHEH
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMH и SHEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и SHEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between TMH and SHEH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. SHEH — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHEH
Сравнение TMH c SHEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Shell plc ADRhedged ETF (SHEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | SHEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и SHEH
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки SHEH в -17.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и SHEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | SHEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -17.53% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -9.92% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.06% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и SHEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | SHEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 20.60% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 20.47% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 20.47% | +5.47% |
Сравнение комиссий TMH и SHEH
И TMH, и SHEH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и SHEH
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SHEH в 1.99%
| Позиция | TTM |
|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and SHEH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH and SHEH have the same expense ratio: 0.19% per year.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 1.99% for SHEH.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SHEH is Energy Equities. TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return.
Подберите оптимальное распределение для TMH и SHEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор