Сравнение TMH с SAPH
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged. TMH is passively managed, while SAPH is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMH и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и SAPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -5.24% |
Correlation
The correlation between TMH and SAPH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. SAPH — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPH
Сравнение TMH c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и SAPH
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.32%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.32% | -51.14% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -47.22% | +44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -22.55% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и SAPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 35.26% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 34.18% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 34.18% | -8.24% |
Сравнение комиссий TMH и SAPH
И TMH, и SAPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и SAPH
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and SAPH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH and SAPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 3.96% for SAPH.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SAPH is Actively Managed.
Подберите оптимальное распределение для TMH и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор