Сравнение TMH с IBUY
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return while IBUY tracks the EQM Online Retail Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.
Доходность
Сравнение доходности TMH и IBUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBUY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам TMH и IBUY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
IBUY Amplify Online Retail ETF | 1.24% |
Correlation
The correlation between TMH and IBUY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. IBUY — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBUY
Сравнение TMH c IBUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | IBUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и IBUY
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и IBUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | IBUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -73.00% | +62.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -51.33% | +41.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -29.75% | +23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и IBUY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | IBUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 21.87% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 32.13% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 29.18% | -3.24% |
Сравнение комиссий TMH и IBUY
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и IBUY
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности IBUY в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and IBUY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.12% for IBUY.
TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while IBUY tracks EQM Online Retail Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Amplify. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.65% for IBUY.
Подберите оптимальное распределение для TMH и IBUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор