Сравнение TMH с CGHM
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group. TMH is passively managed, while CGHM is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMH charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for CGHM.
Доходность
Сравнение доходности TMH и CGHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и CGHM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 1.07% |
Correlation
The correlation between TMH and CGHM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. CGHM — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGHM
Сравнение TMH c CGHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | CGHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и CGHM
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и CGHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -5.90% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -0.04% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -1.21% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и CGHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 3.11% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 4.47% | +21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 4.47% | +21.47% |
Сравнение комиссий TMH и CGHM
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CGHM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и CGHM
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CGHM в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.79% | 3.61% | 1.78% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and CGHM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for CGHM.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 3.79% for CGHM.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while CGHM is High Yield Muni. They also come from different issuers: ADRhedged and Capital Group. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.34% for CGHM.
Подберите оптимальное распределение для TMH и CGHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор