Сравнение TMH с BDRY
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TMH charges 0.19%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности TMH и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и BDRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -9.71% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | -8.58% |
Correlation
The correlation between TMH and BDRY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMH vs. BDRY — Ранг доходности на риск
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение TMH c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMH | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMH и BDRY
Максимальная просадка TMH за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -89.16% | +78.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -71.65% | +61.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -58.43% | +52.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 42.10% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 60.24% | -34.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.94% | 62.40% | -36.46% |
Сравнение комиссий TMH и BDRY
TMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и BDRY
Дивидендная доходность TMH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and BDRY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
TMH has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for BDRY.
TMH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BDRY is Commodities. TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: ADRhedged and ETFMG. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для TMH и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор