PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFX с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFX с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFX returned 13.61%/yr vs 13.91%/yr for TPLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности TMFX и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFX и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%-28.16%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%

Correlation

The correlation between TMFX and TPLC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between TMFX and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFX и TPLC

Секторы
TMFX
TPLC

Технологии

28.8%
16.7%

Здравоохранение

17.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

16.9%
9.0%

Промышленность

14.1%
23.2%

Финансовые услуги

10.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.1%
0.3%

Сырьевые материалы

1.6%
5.9%

Энергетика

0.0%
8.2%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Технологии

TMFX
28.8%
TPLC
16.7%

Здравоохранение

TMFX
17.6%
TPLC
9.3%

Потребительский циклический сектор

TMFX
16.9%
TPLC
9.0%

Промышленность

TMFX
14.1%
TPLC
23.2%

Финансовые услуги

TMFX
10.5%
TPLC
11.8%

Коммуникационные услуги

TMFX
5.6%
TPLC
0.2%

Потребительский защитный сектор

TMFX
2.7%
TPLC
3.8%

Недвижимость

TMFX
2.1%
TPLC
0.3%

Сырьевые материалы

TMFX
1.6%
TPLC
5.9%

Энергетика

TMFX
0.0%
TPLC
8.2%

Коммунальные услуги

TMFX

-

TPLC
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Next Index ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с BUG

Доходность на риск

TMFX vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFX c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFXTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.10

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.65

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.67

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

5.94

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFX vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TPLC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFX и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFXTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TMFX и TPLC

Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFXTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-38.02%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-7.58%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-18.18%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.12%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-5.29%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.13%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFX и TPLC

Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFXTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.70%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.45%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

11.50%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

16.14%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

19.89%

+3.50%

Сравнение комиссий TMFX и TPLC

TMFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFX и TPLC

Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TMFX and TPLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFX has higher volatility (4.11%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.30% vs TPLC's -38.02%.

On 3-year performance, TPLC leads with 13.91% vs 13.61% for TMFX. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPLC has performed better with a 13.91% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.05% for TMFX.

TMFX tracks Motley Fool Next Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.52% for TPLC.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFX и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор