Сравнение TMFX с QMID
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - TMFX tracks the Motley Fool Next Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, TMFX returned 10.28% vs 9.00% for QMID. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMFX charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for QMID.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и QMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 1.24%.
TMFX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMID
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и QMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 1.68% | 10.41% | 18.79% |
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 1.24% | 5.02% | 9.01% |
Correlation
The correlation between TMFX and QMID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between TMFX and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. QMID — Ранг доходности на риск
TMFX
QMID
Сравнение TMFX c QMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFX | QMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 2.85 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFX и QMID
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и QMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | QMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -24.42% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -10.67% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.94% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -5.41% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.16% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и QMID
Motley Fool Next Index ETF (TMFX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | QMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.95% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.77% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 15.14% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.43% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.43% | +4.90% |
Сравнение комиссий TMFX и QMID
TMFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и QMID
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QMID в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.51% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TMFX and QMID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMFX has higher volatility (5.40%) compared to QMID (3.95%). In terms of maximum drawdown, TMFX dropped -34.72% vs QMID's -24.42%.
On 1-year performance, TMFX leads with 10.28% vs 9.00% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMFX has performed better with a 10.28% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.
QMID has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.05% for TMFX.
TMFX tracks Motley Fool Next Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: Motley Fool and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for TMFX and 0.38% for QMID.
TMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и QMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор